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60 宏观经济分析的基本方法有（）。	1回答	2022-04-07 03:38
80 某股票组合市值 8 亿元，β 值为 0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深 300 指数期货 10 月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为 3263.8 点。该基金经理应该卖出股指	1回答	2022-04-07 03:37
20 在构建股票组合的同时，通过（）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。	1回答	2022-04-07 03:37
60 以下关于阿尔法策略说法正确的是（）。	1回答	2022-04-07 03:37
80 运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是（）。	1回答	2022-04-07 03:37
10 对基差买方来说，基差交易模式的利弊主要体现在（）。	1回答	2022-04-07 03:37
60 随后某交易日，钢铁公司点价，以 688 元/干吨确定为最终的干基结算价。期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸。当日铁矿石现货价格为660元/湿吨。钢铁公司提货后，按照实际提货吨数，期货风	1回答	2022-04-07 03:37
80 随后某交易日，钢铁公司点价，以 688 元/干吨确定为最终的干基结算价。期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸。当日铁矿石现货价格为660元/湿吨。钢铁公司提货后，按照实际提货吨数，期货风	1回答	2022-04-07 03:37
40 7 月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同。合同中约定，给予钢铁公司1个月点价期;现货最终结算价格参照铁矿石期货 9 月合约加升水 2 元/干吨为最终干基结算价格。期	1回答	2022-04-07 03:37
80 7 月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格 665 元/湿吨(含 6%水份)。与此同时，在铁矿石期货 9 月合约上做卖期保值，期货价格为 716 元/干吨。此时基差是（	1回答	2022-04-07 03:37
40 点价交易合同签订后，该电缆厂判断期货价格进入下行通道，则合理的操作是（）。	1回答	2022-04-07 03:36
80 当库存高企的时候，即使价格处于上涨阶段，也应该在期货市场中做卖出套期保值，锁定价格。（）	1回答	2022-04-07 03:36
70 在大宗商品点价交易中，卖方和买方都必须做套期保值。（）	1回答	2022-04-07 03:36
50 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（）	1回答	2022-04-07 03:36
20 仓单质押业务中，仓单质押率与合约价值波动率大小无关。（）	1回答	2022-04-07 03:36
企业运用期货市场对库存进行风险管理，应结合当时大宗商品价格趋势的判断来做决策，在不同的经济周期阶段运用不同的库存风险管理策略。（）	1回答	2022-04-07 03:36
在大宗商品的基差交易中，基差买方所面临的风险主要是敞口风险，一般情况下不会在签订合同时到期货市场做套期保值。（）	1回答	2022-04-07 03:36
20 点价交易中只有买方拥有点价权，卖方没有点价权利。（）	1回答	2022-04-07 03:36
美国贸易商向国外出口大豆时，采用基差定价模式。通常大豆出口价格=点价期内任意一个交易日 CBOT 大豆某合约期货价格+FOB 升贴水+运费。（）	1回答	2022-04-07 03:36
30 沪深 300 指数不根据现金分红进行调整，使得成份股组合的现金分红可以用来作为含期权头寸的指数跟踪产品。（）	1回答	2022-04-07 03:36
收益增强类结构化产品不含有保本条款。（）	1回答	2022-04-07 03:36
80 利用货币互换来管理汇率风险时，合约持有期间的利息支付所包含的汇率风险通常无法通过该互换合约本身对冲。（）	1回答	2022-04-07 03:36
60 利用场内期货合约来对冲同标的的场外期权的价格风险时，无法对冲其 Vega 风险。（）	1回答	2022-04-07 03:36
60 决定债券远期合约价格的因素有债券面值、债券当前价格、无风险利率、票面利率和到期期限。（）	1回答	2022-04-07 03:36
80 若可交割债券的到期收益率高于国债期货标准券的票面利率，则空头应选择久期短的债券交割。（）	1回答	2022-04-07 03:35
化工品在需求上没有季节性的特点。（）	1回答	2022-04-07 03:35
30 上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)是目前国内资金市场的参考利率。（）	1回答	2022-04-07 03:35
70 汇丰 PMI 指数与中国官方 PMI 指数相比，更偏重于国有大中型企业。（）	1回答	2022-04-07 03:35
在我国居民消费价格指数中，能源比重最大，居住类比重其次，但不直接包括商品房销售价格。（）	1回答	2022-04-07 03:35
50 美国非农就业数据一般在每月第一个工作日发布。（）	1回答	2022-04-07 03:35
80 国内 3 个月活期存贷款利率具有基准利率的作用，其他存贷款利率在此基础上经过复利计算确定。（）	1回答	2022-04-07 03:35
美联储决定削减量化宽松的购债规模使得无风险利率上升,若其他条件不变,则投资者适宜采用（）策略。	1回答	2022-04-07 03:35
10 英国莱克航空公司曾率先推出“低费用航空旅行”概念,并借入大量美元购买飞机,然而在 20 世纪 80 年代该公司不幸破产,其破产原因可能是（）。	1回答	2022-04-07 03:35
80 某投资者设计了一个期权投资策略：标的物价格为 45 元，该投资者决定卖出剩余期限为1个月、执行价为 50 元的看涨期权;每当标的物价格上涨超过 50 元时，将在市场上买入标的物，进行完全对冲;每当	1回答	2022-04-07 03:35
40 投资者参与期货交易，做好资金管理是非常重要的。资金管理包括（）。	1回答	2022-04-07 03:35
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。	1回答	2022-04-07 03:35
40 下列关于金融资产价格风险对冲的策略，合理的是（）。	1回答	2022-04-07 03:35
30 某资产管理机构发行一款挂钩于中证 500 指数的理财产品，产品收益率约定为指数在产品到期时相对期初的收益率，下面关于该资产管理机构所面临的风险及其管理方法的判断，正确的是（）。	1回答	2022-04-07 03:35
70 互换的标的资产可以来源于（）。	1回答	2022-04-07 03:34
80 关于波浪理论，以下说法正确的是（）。	1回答	2022-04-07 03:34
80 某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值 = 面值 + 面值×[1 - 指数收益率] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。	1回答	2022-04-07 03:31
30 投资者卖出了一手行权价为 3 元的上证 50ETF 看涨期权，若要完全对冲其 Vega 风险，在暂不考虑其他风险的情况下，（）最合适。	1回答	2022-04-07 03:31
50 某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是 100 万元，基于此估算未来两个星期(10 个交易日)的 VaR，得到（）万元。	1回答	2022-04-07 03:31
80 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（）置信水平比较合理。	1回答	2022-04-07 03:31
10 投资者利用平值的上证 50ETF 期权做保护性看跌期权交易(期权保险策略)，在其他条件不变的情况下，（）情景发生时投资者的风险最大。	1回答	2022-04-07 03:31
某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率，设计了嵌有看涨期权空头的股指联结票据，但是投资者不愿意接受这个没有保本条款的产品。对此，投资者最容易接受的调整方式是（）。	1回答	2022-04-07 03:31
某交易者买入 10 张欧元期货合约，成交价格为 1.3502(即 1 欧元=1.3502 美元), 合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400,则交易者的浮动亏损为（）美元。 (不计手续费	1回答	2022-04-07 03:31
70 某投资经理的债券组合如下：市场价值久期债券 1 100 万元 7债券 2 350 万元 5债券 3 200 万元 1该债券组合的基点价值为（）元。	1回答	2022-04-07 03:31
70 期权的日历价差组合是利用（）的期权合约之间权利金关系变化构造的。	1回答	2022-04-07 03:31
60 某资产组合由价值 l 亿元的股票和 l 亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（）。	1回答	2022-04-07 03:31