根据套利定价理论，任何一个由N种证券按权数w1、w2、…、wN构成的套利组合F都应当满足（）。

[单选]

根据套利定价理论，任何一个由N种证券按权数w1、w2、…、wN构成的套利组合F都应当满足（）。

• A、该组合中各种证券权数之和等于1

• B、套利组合是风险最低，收益最高的组合

• C、w1b1+w2b2+…+wNbN=0，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数

• D、套利组合的风险为零，但收益率等于无风险收益率