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点击 128回答 1 2022-04-07 03:52

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有()。

已解决 悬赏分:30 - 解决时间 2022-04-07 09:12
[多选]

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有()。

  • A、再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权

  • B、再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权

  • C、卖空2个单位标的资产

  • D、买入2个单位标的资产变

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[多选]


某...
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