假设无收益的投资资产的即期价格为so是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险利率，FO是远期合约的即期价格，假定持有成本因子为r-d，d为红利收益率，则其期货的理论价格为（）。

[单选]

假设无收益的投资资产的即期价格为so是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险利率，FO是远期合约的即期价格，假定持有成本因子为r-d，d为红利收益率，则其期货的理论价格为（）。

• A、 Fo=SoerT

• B、 Fo

• C、 Fo=SoerT/12

• D、 Fo=Soe(r-)